教員情報 - 栗田　高光 | 京都産業大学

研究キーワード：計量経済学，国際金融論

（最終更新日 : 2026-05-25 21:30:32）

クリタ　タカミツ Takamitsu Kurita
栗田　高光

所属

京都産業大学経済学部経済学科

職種教授

研究概要
◆研究課題共和分多変量自己回帰モデルを用いた時系列分析の発展・改良 ◆研究概要経済・金融分野の時系列データには「非定常性」という特性が見いだされることが多く，観測されたデータから情報を正確に得るためには，この特性に配慮した注意深い実証分析を行う必要があります。共和分多変量自己回帰モデル(Cointegrated Vector Autoregressive Model, 以下CVARモデルと言います)は，こうした分析のために開発された計量経済モデルの一つです。政府や中央銀行などが経済・金融分野における時系列データを活用した政策立案を行う上で，また政府や企業などが計量経済モデルに基づく予測を立てる上で，CVARモデルのさらなる活用が重要であると考えます。こうした重要性を踏まえ，CVARモデルを用いた分析をさらに発展・改良させる研究に従事しています。より具体的には，CVARモデルを用いた反実仮想での経済政策シミュ―レーション，非定常時系列データに構造変化がある場合の共和分ランク検定，非定常時系列データに異常値が含まれる場合の共和分ベクトル推定などの諸課題について，分析手法をより精緻化するための研究を行っています。この研究を効果的に進めていくためには，①CVARモデルに関する統計理論やアルゴリズムの構築に必要な数学的考察，②統計理論やアルゴリズムの妥当性を確認するためのコンピューター・シミュレーション，③経済・金融分野における時系列データへの応用という3つの要素を上手く組み合わせていく必要があります。これら3つのバランスを取りながら研究を進めていくことに留意しています。今後のデータに基づく政策立案・政策運営などに資することを目指し，この研究に継続的に努力していきたいと考えています。

学会発表
2026/03	Uncovering the adjustment structure underlying the markup equation and wage-price Phillips curves (French/Japanese Conference 2026 - International Economies: Challenges Ahead)
2025/09	Towards empirical assessments of controlled cointegrated models (2nd Modern Finance Conference)
2025/08	Towards empirical assessments of controlled cointegrated models (8th International Conference on Econometrics and Statistics, EcoSta 2025)
2025/03	The econometric modelling of cryptocurrency prices in view of future policy development (Macro-Finance Workshop 2025)
2023/08	Econometric modelling of cryptocurrency prices (6th International Conference on Econometrics and Statistics, EcoSta 2023)
全件表示（33件）

著書・論文歴
2026	論文	Towards empirical assessments of controlled cointegrated models, Oxford Bulletin of Economics and Statistics (Accepted for publication) (共著)
2026	論文	Getting back on track: Forecasting after extreme observations, International Journal of Forecasting 42,548-569頁 (共著)
2025	論文	Johansen test with Fourier-type smooth nonlinear trends in cointegrating relations, Econometric Reviews 44,1589-1616頁 (共著)
2024	論文	Stability between cryptocurrency prices and the term structure, Journal of Economic Dynamics and Control 165 (Article 104890) (共著)
2024	論文	The empirical modelling of house prices and debt revisited: A policy-oriented perspective, Empirical Economics 66,369-404頁 (共著)
全件表示（41件）

学歴
2007/05 (学位取得)	オックスフォード大学経済学研究科 D.Phil.
2003/06 (学位取得)	オックスフォード大学経済学研究科 M.Phil.
1996/03 (学位取得)	早稲田大学政治経済学部経済学科学士

主要学科目
計量経済学，国際金融論

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現在の専門分野
経済統計, 金融、ファイナンス, 経済政策キーワード(計量経済学，国際金融論)